Die indigenen Jäger-Sammler-Besatzer in Sambia wurden vor etwa 2.000 Jahren von fortschrittlicheren migrierenden Stämmen vertrieben oder absorbiert. Die großen Wellen der Bantu-sprechenden Einwanderer begannen im 15. Jahrhundert mit dem größten Zustrom zwischen dem späten 17. und frühen 19. Jahrhundert. Sie stammten hauptsächlich aus den Stämmen der Luba und Lunda in der südlichen Demokratischen Republik Kongo und im Norden Angolas
Im 19. Jahrhundert kam es zu einem zusätzlichen Zustrom von Ngoni - Völkern aus dem Süden Mfecane. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden die verschiedenen Völker Sambias größtenteils in den Gebieten niedergelassen, die sie gegenwärtig besetzen.
Bis auf einen gelegentlichen portugiesischen Entdecker blieb das Gebiet jahrhundertelang von den Europäern unberührt. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es von westlichen Forschern, Missionaren und Händlern durchdrungen. David Livingstone sah 1855 als erster Europäer die herrlichen Wasserfälle am Sambesi. Er benannte die Wasserfälle nach Königin Victoria, und die sambische Stadt in der Nähe der Wasserfälle ist nach ihm benannt.
Im Jahr 1888 erhielt Cecil Rhodes, der die britischen kommerziellen und politischen Interessen in Zentralafrika anführte, von den örtlichen Chefs eine Konzession für Mineralrechte. Im selben Jahr wurde Nord- und Südrhodesien (jetzt Sambia und Simbabwe) zum britischen Einflussbereich erklärt. Südrhodesien wurde 1923 offiziell annektiert und erhielt die Selbstverwaltung, und die Verwaltung von Nordrhodesien wurde 1924 als Protektorat an das britische Kolonialamt übertragen.
1953 schlossen sich beide Rhodesien mit Nyasaland (jetzt Malawi) zusammen, um die Föderation von Rhodesien und Nyasaland zu bilden. Nordrhodesien war das Zentrum vieler Turbulenzen und Krisen, die den Bund in den letzten Jahren geprägt haben. Im Zentrum der Kontroverse standen eindringliche afrikanische Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung der Regierung und europäische Ängste vor dem Verlust der politischen Kontrolle.
Eine zweistufige Wahl im Oktober und Dezember 1962 führte zu einer afrikanischen Mehrheit im Legislativrat und einer unruhigen Koalition zwischen den beiden afrikanischen nationalistischen Parteien. Der Rat verabschiedete Resolutionen, in denen der Austritt Nordrhodesiens aus der Föderation und die Forderung nach vollständiger innerstaatlicher Selbstverwaltung unter einer neuen Verfassung und einer neuen Nationalversammlung gefordert wurden, die auf einem breiteren, demokratischeren Wahlrecht beruhen.
Am 31. Dezember 1963 wurde die Föderation aufgelöst, und am 24. Oktober 1964 wurde Nordrhodesien zur Republik Sambia. Bei seiner Unabhängigkeit stand Sambia trotz seines beträchtlichen Mineralreichtums vor großen Herausforderungen. Im Inland gab es nur wenige ausgebildete Sambier, die in der Lage waren, die Regierung zu leiten, und die Wirtschaft war weitgehend von ausländischem Fachwissen abhängig.
Drei Nachbarn Sambias - Südrhodesien und die portugiesischen Kolonien Mosambik und Angola - blieben unter weiß dominierter Herrschaft. Die weiß regierte Regierung von Rhodesien erklärte 1965 einseitig die Unabhängigkeit. Außerdem grenzte Sambia an das von Südafrika kontrollierte Südwestafrika (heute Namibia). Sambias Sympathien lagen bei Kräften, die sich der kolonialen oder weiß dominierten Herrschaft widersetzten, insbesondere in Südrhodesien.
Während des nächsten Jahrzehnts unterstützte sie aktiv Bewegungen wie die Union zur totalen Befreiung Angolas (UNITA), die Zimbabwe African People's Union (ZAPU), den African National Congress of South Africa (ANC) und die South-West Africa People's Organisation (SWAPO).
Konflikte mit Rhodesien führten zur Schließung der Grenzen Sambias mit diesem Land und zu ernsthaften Problemen mit dem internationalen Transport und der Stromversorgung. Das Wasserkraftwerk Kariba am Sambesi bot jedoch ausreichend Kapazität, um den Strombedarf des Landes zu decken. Eine Eisenbahn zum tansanischen Hafen von Daressalam, die mit chinesischer Hilfe gebaut wurde, reduzierte die Abhängigkeit Sambias von Eisenbahnlinien von Süden nach Südafrika und von Westen durch ein zunehmend unruhiges Angola.
In den späten 1970er Jahren hatten Mosambik und Angola die Unabhängigkeit von Portugal erlangt. Simbabwe erlangte die Unabhängigkeit gemäß dem Lancaster House-Abkommen von 1979, doch die Probleme in Sambia wurden nicht gelöst. Der Bürgerkrieg in den ehemaligen portugiesischen Kolonien brachte Flüchtlinge hervor und verursachte anhaltende Transportprobleme. Die Benguela-Eisenbahn, die sich nach Westen durch Angola erstreckte, war Ende der 1970er Jahre für den Verkehr aus Sambia gesperrt. Die nachdrückliche Unterstützung Sambias für den ANC, der sein externes Hauptquartier in Lusaka hatte, führte zu Sicherheitsproblemen, als Südafrika ANC-Ziele in Sambia überfiel.
Mitte der 1970er Jahre war der Kupferpreis, Sambias wichtigster Exportartikel, weltweit stark rückläufig. Sambia wandte sich an ausländische und internationale Kreditgeber, um Erleichterungen zu erhalten. Da die Kupferpreise jedoch weiterhin gedrückt blieben, wurde es immer schwieriger, die wachsenden Schulden zu bedienen. Mitte der neunziger Jahre gehörten die Pro-Kopf-Auslandsschulden Sambias trotz des begrenzten Schuldenerlasses weiterhin zu den höchsten der Welt.