Definition und Beispiel einer Markov-Übergangsmatrix

Eine Markov-Übergangsmatrix ist eine quadratische Matrix, die die Wahrscheinlichkeiten für den Übergang von einem Zustand in einen anderen in einem dynamischen System beschreibt. In jeder Zeile sind die Wahrscheinlichkeiten für den Übergang von dem durch diese Zeile dargestellten Zustand zu den anderen Zuständen angegeben. Somit addieren sich die Zeilen einer Markov-Übergangsmatrix zu jeweils einer. Manchmal wird eine solche Matrix mit so etwas wie Q (x '| x) bezeichnet, was folgendermaßen verstanden werden kann: Q ist eine Matrix, x ist der vorhandene Zustand, x' ist ein möglicher zukünftiger Zustand und für jedes x und x 'in das Modell, die Wahrscheinlichkeit, zu x 'zu gehen, wenn der existierende Zustand x ist, ist in Q.

Begriffe im Zusammenhang mit Markov-Übergangsmatrix

• Markov-Prozess
• Markov-Strategie
• Markovs Ungleichung

Ressourcen zur Markov-Übergangsmatrix

• Was ist Ökonometrie??
• Wie man ein schmerzloses Ökonometrie-Projekt durchführt
• Vorschläge für ökonometrische Studienarbeiten

Schreibst du eine Hausarbeit oder eine Abiturarbeit? Hier sind einige Ansatzpunkte für die Erforschung der Markov-Übergangsmatrix:

Zeitschriftenartikel zur Markov Transition Matrix

• Schätzung des zweitgrößten Eigenwerts einer Markov-Übergangsmatrix
• Schätzung einer Markov-Übergangsmatrix aus Beobachtungsdaten
• Konvergenz zwischen chinesischen Provinzen: Eine Analyse unter Verwendung der Markov-Übergangsmatrix