Was ist konstante absolute Risikoaversion?

Das Dienstprogramm mit konstanter absoluter Risikoaversion (CARA) ist eine Klasse von Dienstprogrammfunktionen. Wird auch als Exponential Utility bezeichnet. Hat für eine positive Konstante die Form a:

u (c) = - (1 / a) e^-ac

"Unter dieser Spezifikation ist die Elastizität der Grenznutzen gleich -ac und die momentane Elastizität der Substitution ist gleich 1 / ac."

Der Koeffizient der absoluten Risikoaversion ist a; daher die Abkürzung CARA für Constant Absolute Risk Aversion. "Eine konstante absolute Risikoaversion wird normalerweise als eine weniger plausible Beschreibung der Risikoaversion angesehen als eine konstante relative Risikoaversion" (das ist die CRRA), kann aber analytisch praktischer sein. (Econterms)

Begriffe im Zusammenhang mit Constant Absolute Risk Aversion (CARA):

• CRRA

About.Com-Ressourcen zu konstanter absoluter Risikoaversion (CARA):
Keiner

Schreiben Sie eine Hausarbeit? Hier sind einige Ansatzpunkte für die Erforschung der konstanten absoluten Risikoaversion (CARA):

Bücher über konstante absolute Risikoaversion (CARA):
Keiner

Zeitschriftenartikel zur konstanten absoluten Risikoaversion (CARA):
Keiner